《海龟交易法则（第3版）》读后感1000字

海归交易法则这本书整体来说，专业性比较强，在学习里面的技巧时，必须具备一定的交易基础知识。这本书以记录自己学习和进行交易为主线，教人们建立一种交易系统来指导自己，而不是根据自己不同时候对于市场的判断，这就杜绝了个人情感（包括恐惧和贪婪）的影响。海归交易法则源于一位伟大的交易家和他的老友的一次关于优秀的交易员是否可以被培养的打赌。于是他们便发布了广告，从应聘的1000多人中选了13个他们认为优秀的人，来进行培养。其实个人认为这种选择之后，已经无所谓优秀的交易员可以被培养了……在这场培训中，他们教每个培训者建立一种交易系统完成交易，并且严格执行，其中最为重要的是严格执行交易系统，这套系统其实是一个趋势跟踪系统，其中包括了何时买卖，买卖多少的问题，但这套系统有一个最为大胆的说法就是，他们认为只有当价格跌破了某一期（比如20日）最低点的时候才卖出，作者明确提出，这可能导致的结果就是你之前的所有利润可能全部亏掉。对于这一点，作者的书中曾经说过，在建立了自己的交易系统的时候，利用历史的数据进行检测，同时检测的结果显示，当你设置了退出标准之后，总体的收益居然变差了，这是多么的让人疑惑……
其次要说明的就是，海龟交易法则其实就是一种量化交易的方法，量化交易者有一个特殊的称呼“宽客”，他们利用各种可以利用的方式来研究投资市场的规律（多数是股票和期货市场），来制定相应的策略实现盈利。在量化投资领域，有一位集大成者-詹姆斯·西蒙斯，他是一位国际知名的数学家，曾和我国数学家陈省身在几何学领域有过重要发现。后来投身量化投资，年收益达35%（远高于巴菲特的22%），被誉为“地球上最会赚钱的数学家”。量化交易的底层研究感觉就是算法的研究，利用工程、金融、数据统计等方式，来设计一种交易策略，在这个策略中买卖以及仓位的控制，还有风险都是依据交易策略自己来执行和去除，而不是人为决定。但是在此之前需要去选择设计交易策略的因素，也就是影响投资变化的因素，这里面据说“三因子模型”和“支持向量机”比较有价值意义（我也不清楚，没有仔细研究过[偷笑][偷笑]）。然后将自己设计的交易策略进行历史数据的回测，这样做的目的是修正自己的模型，最后就是投入实际中，去验证喽。