拼音题名

jin rong gong cheng zhong de meng te ka luo fang fa

其它题名

并列题名

Monte Carlo methods in financial engineering

ISBN

978-7-04-032292-7

责任者

Paul Glasserman着

出版者

高等教育出版社

出版地

北京

出版时间

2013

中图分类号

F830

附注

摘要

本书源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。全书分为三个部分，第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础及金融工程中一些最重要模型的实现；第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率；第三部分讲述了几个特别的论题，包括价格敏感性估计、美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。