图书简介
本书是银行业专业人员职业资格考试风险管理科目的辅导教材，专为商业银行风险管理业务相关的从业人员设计，内容紧扣考试大纲，基本涵盖了风险管理专业从业人员应该掌握的基本知识和技能。
本书突出国内银行业实践，兼顾国际银行业发展状况和趋势，紧扣中国银行业专业人员职业资格考试风险管理科目考试大纲，坚持理论与实践相结合，以实践为主；知识与技能相结合，以技能为主的原则。本书由风险管理基础、商业银行风险管理的基本架构、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、其他风险管理、风险评估与资本评估、银行监管与市场约束共9章组成。本书从商业银行风险管理的基础和基本架构入手，着重介绍信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制的相关知识和技术；简述其他风险管理、风险评估与资本评估的相关内容；从银行监管与市场约束的角度对外部风险管理要求进行论述。
本书适用于中国银行业专业人员职业资格考试应试者複习备考，或作为想从事银行相关工作的人员学习参考的资料。
图书目录
第一章风险管理基础
知识导图
第一节风险与风险管理
考点1风险、收益与损失
考点2风险管理与商业银行经营
考点3商业银行风险管理的发展
第二节商业银行风险的主要类别
考点1信用风险
考点2市场风险
考点3操作风险
考点4流动性风险
考点5国别风险
考点6声誉风险
考点7法律风险
考点8战略风险
第三节商业银行风险管理的主要策略
考点1风险分散
考点2风险对沖
考点3风险转移
考点4风险规避
考点5风险补偿
第四节商业银行风险与资本
考点1资本的定义、作用和分类
考点2监管资本与资本充足率要求
考点3经济资本及其套用
第五节风险管理的数理基础
考点1收益的计量
考点2常用的机率统计知识
考点3投资组合分散风险的原理
本章考点自测解析
第二章商业银行风险管理的基本架构
知识导图
第一节商业银行风险管理环境
考点1公司治理
考点2内部控制
考点3风险文化
考点4管理战略
考点5风险偏好
第二节商业银行风险管理组织
考点1董事会及其风险管理委员会
考点2监事会
考点3高级管理层
考点4风险管理部门
考点5其他主要风险控制部门/机构
第三节商业银行风险管理流程
考点1风险识别/分析
考点2风险计量/评估
考点3风险监测/报告
考点4风险控制/缓释
第四节商业银行风险管理信息系统
考点商业银行风险管理信息系统的最佳化
本章考点自测解析
第三章信用风险管理
知识导图
第一节信用风险识别
考点1单一法人客户信用风险识别
考点2集团法人客户信用风险识别
考点3个人客户信用风险识别
考点4贷款组合的信用风险识别
第二节信用风险计量
考点1风险暴露分类
考点2客户评级
考点3债项评级
考点4信用风险组合的计量
第三节信用风险监测与报告
考点1风险监测对象
考点2风险监测主要指标
考点3风险预警
考点4风险报告
第四节信用风险控制
考点1限额管理
考点2信用风险缓释
考点3关键业务流程/环节控制
考点4资产证券化与信用衍生产品
第五节信用风险资本计量
考点1权重法
考点2内部评级法
考点3经济资本管理
本章考点自测解析
第四章市场风险管理
知识导图
第一节市场风险识别
考点1市场风险特徵与分类
考点2主要交易产品及其风险特徵
考点3账户划分
第二节市场风险计量
考点1基本概念
考点2市场风险计量方法
第三节市场风险监测与控制
考点1市场风险管理总体要求
考点2市场风险监测与报告
考点3市场风险控制
考点4银行账户利率风险管理
第四节市场风险资本计量方法
考点1标準法
考点2内部模型法
考点3经济资本配置和经风险调整的绩效评估
第五节交易对手信用风险
考点1交易对手信用风险的定义和计量範围
考点2交易对手信用风险的计量
考点3交易对手信用风险管理
本章考点自测解析
第五章操作风险管理
知识导图
第一节操作风险概述
考点1操作风险的定义与特点
考点2操作风险相关概念辨析
考点3操作风险的监管规则
考点4操作风险分类
考点5操作风险识别方法
第二节操作风险评估
考点1操作风险评估的定义与原理
考点2操作风险评估的原则
考点3操作风险评估的步骤
考点4操作风险评估的价值
第三节操作风险控制
考点1操作风险控制环境
考点2操作风险缓释
考点3主要业务操作风险控制
第四节操作风险监控与报告
考点1关键风险指标法
考点2损失数据的收集
考点3风险报告
第五节操作风险资本计量
考点1基本指标法
考点2标準法
考点3高级计量法
本章考点自测解析
第六章流动性风险管理
知识导图
第一节流动性风险识别
考点1资产负债期限结构
考点2资产负债币种结构
考点3资产负债分布结构
考点4流动性风险与各类主要风险的关係
第二节流动性风险评估
考点1流动性比率/指标法
考点2现金流分析法
考点3其他流动性评估方法
第三节流动性风险监测与控制
考点1流动性风险监测/预警
考点2压力测试
考点3情景分析
考点4流动性风险管理实践
本章考点自测解析
第七章其他风险管理
知识导图
第一节国别风险管理
考点1国别风险
考点2董事会和高级管理层的责任
考点3建立清晰的国别风险管理政策流程
考点4国别风险评估的主要指标
第二节声誉风险管理
考点1声誉风险
考点2明确董事会和高级管理层的责任
考点3建立清晰的声誉风险管理流程
考点4採取恰当的声誉风险管理方法
考点5声誉危机管理规划
第三节战略风险管理
考点1战略风险管理具有双重内涵
考点2战略风险管理的益处
考点3战略风险管理的基本做法
考点4商业银行面临的外部风险
本章考点自测解析
第八章风险评估与资本评估
知识导图
第一节总体要求
考点1商业银行内部资本充足评估程式应实现的目标
第二节风险评估
考点1国际银行业开展风险评估的基本原则
考点2风险评估的总体要求
第三节压力测试
考点1压力测试基本框架
考点2关于压力测试的监管要求
第四节资本评估
考点1资本的定义和功能
考点2资本的分类
考点3资本规划的主要内容
考点4资本规划的频率
考点5主要监管要求
第五节内部资本充足评估报告
考点1内部资本充足评估报告的主要内容
考点2关于内部资本充足评估报告的监管要求
本章考点自测解析
第九章银行监管与市场约束
知识导图
第一节银行监管
考点1银行监管的内容
考点2银行监管的方法
考点3银行监管的规则
第二节市场约束
考点1市场约束机制
考点2信息披露
考点3外部审计
本章考点自测解析