固定收益证券(清华大学出版社出版的图书)

固定收益证券

作者：张雪莹
定价：29元
印次：1-1
ISBN：9787302341758
出版日期：2014.01.01
印刷日期：2013.11.28

本书在内容上吸收了近些年来的最新理论研究成果，同时紧密联繫固定收益证券及衍生品市场发展及投资实践的最新动态，通过介绍大量的实际案例，突出内容诠释上的深入浅出，使学生在掌握专业理论知识的同时，提高固定收益证券分析与操作的实际技能。本书共分为八章，内容包括固定收益证券基础、债券价格与利率、利率期限结构的理论与拟合、利率期限结构的动态模型、固定收益证券投资管理、固定收益衍生产品概述、固定收益衍生产品定价模型、内嵌期权固定收益类产品的价值分析。

第一章固定收益证券基础 1

第一节固定收益证券概述 2

一、固定收益证券的定义及

基本要素 2

二、固定收益证券的分类 3

第二节我国固定收益证券市场简介 21

一、我国固定收益证券市场发展

简史 21

二、我国固定收益证券市场的现状 24

本章小结 31

複习思考题 31

第二章债券价格与利率 33

第一节　货币时间价值 33

一、货币时间价值的相关概念 33

二、货币时间价值的计算 34

第二节利率的相关概念与计算 36

一、零息债券利率和贴现因子 36

二、远期利率 38

三、贴现因子、即期利率及瞬时

远期利率之间的关係 40

第三节市场利率体系 41

一、同业市场拆借利率 41

二、回购市场利率 44

三、债券市场利率 47

四、我国其他的市场利率 49

第四节债券价格与利率敏感性 51

一、债券价格的相关概念 51

二、债券价格对利率变化的敏感度 53

本章小结 60

複习思考题 61

第三章利率期限结构的理论与拟合 63

第一节　利率期限结构及收益率曲线 64

一、利率期限结构及相关概念 64

二、利率期限结构的研究意义 69

第二节　传统利率期限结构的理论与

实证 71

一、传统利率期限结构理论的

主要内容 71

二、传统利率期限结构理论的

实证检验 75

第三节　利率期限结构与收益率

曲线的拟合技术 78

一、息票剥离法 79

二、样条估计法 81

三、Nelson-Siegel模型和

Svensson模型 85

四、利率期限结构拟合技术的

计算机实现 88

第四节　国内外利率期限结构曲线拟合

的实践 90

一、利率期限结构估计方法应满足

的原则 90

二、国外的情况 90

三、我国的情况 91

本章小结 94

複习思考题 95

第四章利率期限结构的动态模型 97