2013年高等教育出版社出版社出版A.H.施利亚耶夫编着图书。
基本介绍
- 中文名称：随机金融数学基础 (第二卷) 理论
- 装帧：平装
- 作者：A.H.施利亚耶夫
- 出版社：高等教育出版社
- 出版日期：2013-9-1
- ISBN：9787040370973
- 译者：史树中
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A.H.施利亚耶夫编着的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联繫，又相对独立。事实上，读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己最感兴趣的部分来精读，而对其他部分暂时泛读，甚至不读。本书可供高等院校套用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。
作者简介
作者:(俄罗斯)A.H.施利亚耶夫 译者:史树中
目录
《俄罗斯数学教材选译》序
译者前言
第二卷前言
第二卷理论
第五章 随机金融模型中的套利理论 离散时间
1 (B，s)一市场上的证券组合
§1a 满足平衡条件的策略
§1b “对沖”的概念 上价格和下价格 完全和不完全市场
§1c 在一步模型中的上价格和下价格
§1d 一个完全市场的例子：CRR-模型
2 无套利机会市场
§2a ‘套利”和“无套利”的概念
§2b 无套利机会的鞅判别準则 I 第一基本定理的陈述
§2c 无套利机会的鞅判别準则 II 充分性证明
§2d 无套利机会的鞅判别準则 III 必要性证明(利用条件Esscher变换)
§2e 第一基本定理的推广版本
3 藉助绝对连续测度替换来构造鞅测度
§3a 基本定义 密度过程
§3b Girsanov定理的离散版本 I 条件高斯情形
§3c 条件高斯分布和对数条件高斯分布情形下的价格的鞅性质
§3d Girsanov定理的离散版本 II 一般情形
§3e 整值随机测度及其补偿量 在绝对连续测度替换下的补偿量变换。“随机积分”
§3f (B，S)一市场上无套利机会的可料判别準则
4 完全和完善无套利市场
§4a 完全市场的鞅判别準则 I 第二基本定理的陈述 必要性证明
§4b 局部鞅的可表示性 I(“s-可表示性”)
§4c 局部鞅的可表示性 II(“μ-可表示性”，“μ-v)一可表示性”)
§4d 在二叉树CRR 模型中的“s_可表示性”
§4e 完全市场的鞅判别準则 II d=1情形下的必要性证明
§4f 第二基本定理的推广版本
第六章 随机金融模型中的定价理论 离散时间
1 在无套利市场上联繫欧式对沖的计算
§1a 风险及其降低方法
§1b 对沖价格的基本公式 I 完全市场
§1c 对沖价格的基本公式 II 不完全市场
§1d 关于均方判别準则下的对沖价格计算
§le 远期契约和期货契约
2 在无套利市场上联繫美式对沖的计算
§2a 最优停时问题 上鞅特徵化 、
§2b 完全市场和不完全市场 I 对沖价格的上鞅特徵化
§2c 完全市场和不完全市场 II 对沖价格的基本公式
§2d 可选分解
3 “大”无套利市场的系列模式和渐近套利
§3a “大”金融市场模型
§3b 无渐近套利判别準则
§3c 渐近套利和临近性
§3d 在无套利市场的系列模式中的逼近和收敛的某些方面
4 二叉树(B，S)一市场上的欧式期权
§4a 关于期权契约的定价问题
§4b 合理价值定价和对沖策略定价 I 一般偿付函式情形
§4c 合理价值定价和对沖策略定价 II Markov偿付函式情形
§4d 标準买入期权和标準卖出期权
§4e 基于期权的策略(组合，价差，配置)
5 二叉树(B，S)一市场上的美式期权
§5a 关于美式期权的定价问题
§5b 标準买入期权定价
§5c 标準卖出期权定价
§5d 有后效的期权 “俄国期权”定价
第七章 随机金融模型中的套利理论 连续时间
1 半鞅模型中的证券组合
§1a 容许策略 I 自融资 向量随机积分
§1b 折现过程
§1c 容许策略 II 某些特殊类
2 无套利机会的半鞅模型 完全性
§2a 无套利的概念及其变型
§2b 无套利机会的鞅判别準则 I 充分条件
§2c 无套利机会的鞅判别準则 II 必要和充分条件(某些结果通报)
§2d 半鞅模型中的完全性
3 半鞅和鞅测度
§3a 半鞅的典则表示 随机测度 可料特徵的三元组
§3b 扩散模型中的鞅测度的构造 Girsanov定理
§3c L6vy过程情形中的鞅测度的构造 Esscher变换
§3d 价格的鞅性质可料判别準则 I
§3e 价格的鞅性质可料判别準则 II
§3f’局部鞅的可表示性(“(H°，μ-v)一可表示性”)
§3g 半鞅的Girsanov定理 机率测度的密度结构
4 在股票扩散模型中的套利、完全性和对沖定价
§4a 套利和无套利条件 完全性
§4b 完全市场中的对沖价格
§4c 对沖价格的基本偏微分方程
5 在债券扩散模型中的套利、完全性和对沖定价
§5a 无套利机会的模型
§5b 完全性
§5c 债券价格期限结构的基本偏微分方程
第八章 随机金融模型中的定价理论 连续时间
1 在扩散(B，s)-股票市场中的欧式期权
§1a Bachelier公式
§1b Black-Scholes公式 I 鞅推导
S1c Black—Scholes公式 II 基于基本方程解的推导
Sld Black Scholes公式 III 带分红的情形
2 在扩散(B，s)一股票市场中的美式期权 无限时间视野的情形
§2a 标準买人期权
§2b 标準卖出期权
§2c 买入期权和卖出期权的组合
§2d 俄国期权
3 在扩散(B，S)一股票市场中的美式期权 有限时间视野的情形
§3a 关于有限时间区间上计算的特点
§3b 最优停止问题和Stephan问题
§3c 对于标準买入期权和标準卖出期权的Stephan问题
§3d 欧式期权和美式期权的价值之间的关係
4 在扩散(B，P)-债券市场中的欧式期权和美式期权
§4a 关于债券市场中的期权定价的争论
§4b 单因子高斯模型中的欧式期权定价
§4c 单因子高斯模型中的美式期权定价
参考文献
索引 数学符号
索引 英汉术语对照