作者： 王小丁 [作译者介绍]

出版社：经济科学出版社

ISBN：9787514128796

上架时间：2013-3-5

出版日期：2012 年12月

开本：16

页码：194

版次：1-1

所属分类：经济管理

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内容简介作译者目录评论交流

《基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究》围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开，在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上，结合copula方法构建基于违约相依的信用风险度量框架，利用我国资产关联上市公司样本对违约相依信用风险的度量与传染效应进行了实证研究，提出实施信用组合风险量化管理、设定风险限额机制和制订传染免疫计画等策略，以利于银行对违约相依的信用风险进行有效防範和控制。

本书提供作译者介绍

王小丁，山东人，1984年4月生，先后毕业于西安交通大学、中南大学，获管理学学士学位、管理学博士学位。现就职于中国农业银行总行、北京大学经济学院博士后流动站。

主要研究领域为风险管理、公司治理、企业融资等方面，曾参加国家自科基金创新群体项目、国家社科基金重大项目等重大研究课题十余项，在《Decision Support System》、《International Joutilal Of Information Technology and Management》、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《资本市场》等国内外权威、核心期刊上发表学术.. << 查看详细

《基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究》

第一章绪论

第一节背景与意义

第二节目的和思路

第三节文献综述

第四节研究内容与研究方法

第二章信用风险量化的理论基础与模型

第一节信用风险量化的理论基础

第二节信用风险量化模型

第三节现代信用风险量化模型套用

第四节本章小结

第三章违约相依的产生原理及影响因素分析

第一节违约相依的产生原理

第二节违约相依的分类

第三节违约相依的特徵分析

第四节违约相依的影响因素分析

第五节本章小结

第四章基于copula函式的违约相依风险定量分析

第一节copula理论及方法介绍

第二节相依性测度

.第三节copula函式的选择

第四节基于copula函式的违约相依风险度量模型构建

第五节本章小结

第五章违约相依的信用风险测度与最优信贷组合研究

第一节度量违约相依风险的框架与步骤

第二节信用风险的量化指标

第三节违约相依风险测度——基于我国资产关联“系”公司的实证

第四节基于cvar的银行信贷组合最佳化配置

第五节本章小结

第六章违约相依引起的信用风险传染效应分析

第一节违约传染机制的解释

第二节信用违约风险传染效应描述

第三节我国资产关联上市公司信用风险传染效应的实证

第四节本章小结

第七章违约相依风险的防範与控制策略研究

第一节事前评估——实施有效的信用组合风险量化管理

第二节事中控制——设定违约相依风险的限额管理机制

第三节事后跟蹤——制订信用风险传染的免疫计画

第四节本章小结

第八章全书总结与展望

第一节本书的内容总结

第二节本书的创新

第三节本书的局限性和研究展望

英文人名翻译表

参考文献